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Lexikon

Autokorrelationsfunktion

Die Autokorrelationsfunktion ist ein statistisches Konzept, das verwendet wird, um die Korrelation von Beobachtungen in einer Zeitreihe zu messen. Sie ermöglicht es uns, Beziehungen zwischen aufeinanderfolgenden Werten derselben Variablen zu untersuchen und somit Muster und Trends in den Daten zu identifizieren.

Die Autokorrelationsfunktion gibt den Grad der Korrelation zwischen den Beobachtungen zu verschiedenen Zeitpunkten wieder. Eine hohe Autokorrelation zeigt an, dass aufeinanderfolgende Werte einer Zeitreihe stark miteinander zusammenhängen. Eine geringe bzw. keine Autokorrelation zeigt hingegen eine Unabhängigkeit der Werte voneinander an.

Um die Autokorrelationsfunktion zu berechnen, werden verschiedene statistische Maße verwendet, wie z.B. der Korrelationskoeffizient. Dieser kann Werte zwischen -1 und 1 annehmen. Ein Wert von 1 zeigt eine perfekte positive Autokorrelation an, während ein Wert von -1 eine perfekte negative Autokorrelation anzeigt. Ein Wert von 0 deutet auf keine Autokorrelation hin.

Die Autokorrelationsfunktion ist ein wichtiges Instrument für die Analyse von Zeitreihendaten in der Finanzwelt. Sie kann verwendet werden, um Muster und Trends in Aktienkursen, Devisenkursen, Rohstoffpreisen und anderen Finanzindikatoren zu identifizieren. Durch die Berechnung der Autokorrelationsfunktion können Analysten historische Daten analysieren, um Vorhersagen über zukünftige Entwicklungen zu treffen und Anlagestrategien zu entwickeln.

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